L'histoire d'Almuñécar représente une synthèse de l'histoire de la Méditerranée. La confluence des civilisations qui sont passées par notre ville est un bon exemple de ce qui s'est passé depuis trois mille ans autour de la mer méditerranée. D'abord la culture argarique, ensuite la colonisation punique (d'où vient le nom Ex ou Sex) avec l'établissement des premières industries de salaisons de poisson, puis la conquête romaine ; sous les Romains la ville prendra le nom de Sexi et profitera des bienfaits de la romanisation : Edifices publics (aqueduc, temples, forum ...) et privés (villas, colombaires ...) ; et enfin la longue période de la présence arabe (dont nous gardons le Château Saint Michel). Toutes ces influences ont fait de notre ville un carrefour de toutes les cultures qui ont forgé l'Occident

Logé dans une construction d'origine romaine vraiment remarquable, le Musée archéologique « La Cave des Sept Palais » se compose d'une voûte longitudinale croisée par sept nefs transversales (d'où le nom populaire). Cet édifice fait partie d'un ensemble important de constructions voûtées que les habitants d'Almuñécar appellentt traditionnellement « caves » et qui sont creusées dans toute la colline San Miguel (Saint Michel). Bien qu'il existe différentes opinions sur l´origine de cet édifice, il est pratiquement prouvé qu'il était le fondement d'une grande structure supérieure. Cependant, cette construction s'est révélée contenir des restes qui confirment le passage d'habitants depuis l'âge de bronze, d'occupations à l'époque romaine ett bien sûr de la culture arabe et chrétienne.

L´art fénicien est aussi représenté par des sépultures et des bijoux tels que des diadèmes et des anneaux.